drecom_tiger_2のブログ

強烈な相場変動が毎年2～3度あるのは仕方ないですね。

これまで相場の神様に大もうけさせてもらった方々も多いと思います
から謙虚になるべきときもたまにはあるということでしょうか…

さて、相場の大波を乗り切るためのヒントを探るべくまたもや性懲りも
なくエリオット波動による分析を試みてみようというのが今回の趣旨
です。

で、今回は高金利で人気の高いであろうキウイ円。

Ⅰ　67.83（5/15, 2006安値）－ 72.40（6/12, 2006高値）値幅4.57円
Ⅱ　72.40 - 68.90（6/29, '06)　値幅3.50円
Ⅲ　68.90 - 85.88（2/22, '07）　値幅16.98円
Ⅳ　85.88 - 77.45（3/6, '07）　値幅8.43円
Ⅴ　77.45 - 97.80（7/24, '07）　値幅20.35円

先週月曜に97.80の高値をつけてから週末の安値90.43まであっという間に
7円以上も下落したことから2006年5月を起点とする上昇5波動は既に終了
して今は3波構成の修正下落局面に入ったのではないかとの立場をとりたい
と思います。

となると、今回の下落局面の下げ止まる目安を計算しておきたいですね。

というわけでいくつかの候補を考えてみましょう。

第Ⅴ波の値幅20.35円に対するフィボナッチ計算をしてみると
38.2％：90.02
50.0％：87.63
61.8％：85.22

極端な場合第Ⅴ波の起点＠77.45までパニック的に下落が進行するなんて
こともなくはないですが、まあ考えてみれば7.75％も金利差があるわけ
ですからそんなところまでいくとは思えませんけどね。

金曜のNY引け近くに90.43まで落ちたことで、上記38.2％地点＠90.02を
ほぼ達成したことになります。明日の相場展開を見てみないとまだわかり
ませんが一旦はパニック売りが止まって少し戻すのかも知れませんね。

でも修正波動は3派構成になることが多いと教科書によると出ていますから
それが当てはまるとするならリバウンドしてきたところは売り叩くチャンス
ということになるでしょう。

そして今年5月にもみ合ったときの安値87.55とか先ほどのフィボ計算で
求めた半値戻し地点＠87.63といったポイントがありそうな下値目安と
いうことになると個人的には考えてます。　
あくまで個人的な考えですからね！

先週にAUD/USDが面白いことになっていると記事を買いたことがあり
ました。とにかくチャートがきれいなのです。

で、たまには波動計算なんてものをやってみようかなと思ったわけです。

月足チャートで見ればわかるとおり2001年4月に0.4815（データの持ち
あわせがないので正確なレートはわかりませんが多分誤差は3ポイント
ぐらいであろうという前提で書いてます）に大底をつけてから

Ⅰ　0.4815→0.5390（July '01)　値幅575ポイント
Ⅱ　→0.4815 (Sep '01)　　　　 100％戻し
Ⅲ　→0.8005 (Feb '04)　　　　 値幅3190ポイント
Ⅳ　→0.7015 (29 Mar '06)　　　値幅990ポイント
Ⅴ　→現在進行中…という大雑把な位置づけで考えてみたいと思います。

で、この第Ⅴ波をもう少し緻密に分析してみようというのが今回の趣旨
です。
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先週試みにユーロドルのは波状分析をやってみたのですがとんでもない
数字になってしまいました。　その後ポンドもやってみてそれと整合性
のあるカウントを試したら下のような現実的な数字が出てきました。

ただしあくまでこれは数字上のお遊びみたいなものですので単なる可能性
のひとつぐらいに考えてます。

起点を2 Oct 2000の0.8220にとったもの。

Ⅰ 0.8220 - 0.9595 (wk 2 Jan '01) ...1,375 pts
Ⅱ 0.9595 - 0.8365 (wk 2 July '01) ...1,230 pts
Ⅲ
　ⅰ 0.8365 - 0.9365 (wk 2 Sep '01)...1,000 pts
ⅱ 0.9365 - 0.8563 (wk 2 Jan '02)... 802 pts
ⅲ 0.8563 - 1.2930 (wk 2 Feb '04)...4,367 pts
ⅳ 1.2930 - 1.1760 (wk 2 Apr '04)...1,170 pts
ⅴ 1.1760 - 1.3670 (30 Dec '04) ...1,910 pts
Ⅳ 1.3670 - 1.1640 (15 noc '05) ... 2,030 pts
Ⅴ 1.1640 ～

Projection:
Ⅰ波の1,375ポイントを使って…
1.1640 + 0.1375 = 1.3015 達成
+ 0.1375*1.382 = 1.3540
+ 0.1375*1.618 = 1.3865

Ⅲ波の5,305ポイントを使って...
1.1640 + 5,305*38.2% = 1.3665
+ 5,305*50.0% = 1.4293

さっきストレートポンドの波動分析記事を苦労して書いたのに消えてしまって
もう大ショック！　多分長すぎたのでしょう。

今度はコンパクトに。

Ⅰ 1.3680 - 1.6570 (wk 5 Jul '01 - wk 2 Oct '01 2,890 pts)
Ⅱ 1.6570 - 1.5460 ( - wk 1 Apr '03 1,110 pts)
Ⅲ 1.5460 - 1.9552 ( - 16 Dec '04 4,092 pts)
Ⅳ 1.9552 - 1.7049 ( - 28 Nov '05 2,503 pts)
Ⅴ 1.7049 - 現在展開中？　

ターゲットは？
1.7039 + 2,890 (Ⅰと等倍) = 1.9939
1.7039 + 4,092 (Ⅲと等倍) = 2.1131
1.7039 + 2,890 * 1.618 = 2.1715

次に現在の第Ⅴ波を細かくみてみると…
ⅰ 1.7049 - 1.7810 ( - 14 Dec '05 761 pts)
ⅱ 1.7810 - 1.7130 ( - 28 Dec '05 680 pts)
ⅲ 1.7130 - 1.9146 ( - 8 Aug '06 2,016 pts)
ⅳ 1.9146 - 1.8517 ( - 11 Oct '06 629 pts)
ⅴ 1.8517 - 展開中？
で、この内部波動からターゲットを求めてみると…
ⅰと等倍の761ポイントを起点の1.8517に足し合わせた1.9278は既に
先月24日に通り過ぎてしまいました。たしかPBOPの周さんが外貨準備の
ドル加重依存はリスクと発言してポンドが200ポイント吹っ飛んだあの日
です。
1.8517 + 761 * 1.618 = 1.9748 ...達成
1.8517 + 761 * 2.618 = 2.0509
1.8517 + 2,016 (ⅲの値幅）= 2.0533

ということで先ほど求めた1.9939、心理的な抵抗である2.0000、そして
内部波動で求めた2.05台前半を意識して取引に活かしたいと思います。
ただしあくまでもこれは個人的な仮定であってラベリングもそれぞれ
解釈の違いがあるでしょうからここにお断りしておきます！

月末だというのにストレートドルはNYが入ってきてからかなり静かです
ね...

昨日からフィボナッチテーブルの作成に取り掛かって今日は通貨ペアの
キング；ユーロドルをやっているのですが先週来の値動きがダイナミック
であることからちまちま追っていても意味が無いような気がしてウイーク
リー、そしてマンスリーチャートにまで視点を拡大して俯瞰したほうが
いいのではないかと思い当たり得意ではないエリオットを再び試みてみる
ことにしました。

起点を2001年1月2日の週につけた安値0.8220（だったと思います）に取る
か、それともちょっと変則的ですが2001年7月30日の週の0.8365（5ポイント
ぐらい違うかもしれませんがご了承ください）にとるかで少しちがうのです
が便宜的にここでは0.8365を使わせていただきます。


①　
Ⅰ. 0.8365 - 0.9365 (Week 18 Sep '01)
Ⅱ. 0.9365 - 0.8563 (Week 29 Jan '02)
Ⅲ. 0.8563 - 1.2930 (Week 17 Feb '04)
Ⅳ. 1.2930 - 1.1760 (Week 20 Apr '04)
Ⅴ. 1.1760 - 1.3670 (30 Dec '04)
ここまでが大きな上昇代①波とカウントするとその値幅は1.3670-0.8365
= 5,305ポイントになります。

②
1.3670 - 1.1640 (15 Nov '05)　この値幅は2,030ポイント。
このカウンタートレンドの波をもっと細かくラベリングしてもいいのですが
面白くないので割愛です。　
この年は例のアメリカのHIAという大きな要素、ならびに一連の米利上げ
プロセスがユーロからドルへの大規模な資金シフトが年間を通して見られた
わけです。

そして1.1640から始まる今の上昇波を①波に対する修正過程の一部と捉える
とするならば先ほどの②は...
a. 1.3670 - 1.1640
b. 1.1640 - ? ということで今はb波の形成途上で1.3670を越えること
なくｃ波のユーロ売り局面が到来することになります。

ただ、②波はすでに1.1640で終了していたという解釈も出来ないわけでも
ありません。というのは大きな上昇①波の値幅5,305ポイントに対する38.2
％戻しを計算すると1.1643となり、実際の安値1.1640とぴったり一致して
いるからです。

後者の考え方を取れば現在は③波の形成過程に突入したことになり、それ
が①波と同じ規模で展開すると仮定すると...1.1640+0.5305=1.6945なんて
いうとんでもない数値が出てきてしまいます。　今は1.3200付近ですから
ココからでも3,700ポイント上昇する余地があるなんてことになってしまい
ますが信じられますか？

マ、日柄分析とかもっと考慮に入れなければならない要素がいっぱいある
のは当然ですがこうなるとユーロを持たざるリスクについて真剣に検討
しなくてはならない局面になったのかも...