drecom_tiger_2のブログ

とうとうAUD/CADの利食い売り注文＠0.9000が成立しました...
これはたぶん今年でいちばん嬉しかったディールかもしれません。

もちろん0.9000は単なる通過点に過ぎないとは思っていますがEUR/CADと
併せて今月の締めくくりにしたいと考えていた通貨ペアだったのです。

これでますますカナダドルをディーリングの中核に据えていくやる気が
出ようというものです。

ま、ユーロカナダは今朝ロングを閉じた1.4985から今ではすでにさらに
100ポイント上に来ているわけですがこれはもう月末のなせる狂気の沙汰
としか思えず、月明けの明日以降まだこれが引き続き上昇を続けていく
のかどうかじっくり様子を見る必要があると思います。

ただこれから北半球は本格的な冬に向かうわけでヒーティングオイルへの
需要が高まるのは必至ですからそれに対してOPECを中心とする原油価格維持
を図りたい産油国勢力がどの程度原油の安定供給に応じるのか...それに
よってアメリカを中心とする原油・ガソリン・石油精製品の在庫状況も変化
し、原油価格動向も影響されるでしょうから価格高止まり→カナダドルの
大幅買戻し局面の到来というシナリオも一応考えておかねばなりません。

p.s.
ぶらぶらサン、私は一応目標達成しましたがどうしてますか？

月末だというのにストレートドルはNYが入ってきてからかなり静かです
ね...

昨日からフィボナッチテーブルの作成に取り掛かって今日は通貨ペアの
キング；ユーロドルをやっているのですが先週来の値動きがダイナミック
であることからちまちま追っていても意味が無いような気がしてウイーク
リー、そしてマンスリーチャートにまで視点を拡大して俯瞰したほうが
いいのではないかと思い当たり得意ではないエリオットを再び試みてみる
ことにしました。

起点を2001年1月2日の週につけた安値0.8220（だったと思います）に取る
か、それともちょっと変則的ですが2001年7月30日の週の0.8365（5ポイント
ぐらい違うかもしれませんがご了承ください）にとるかで少しちがうのです
が便宜的にここでは0.8365を使わせていただきます。


①　
Ⅰ. 0.8365 - 0.9365 (Week 18 Sep '01)
Ⅱ. 0.9365 - 0.8563 (Week 29 Jan '02)
Ⅲ. 0.8563 - 1.2930 (Week 17 Feb '04)
Ⅳ. 1.2930 - 1.1760 (Week 20 Apr '04)
Ⅴ. 1.1760 - 1.3670 (30 Dec '04)
ここまでが大きな上昇代①波とカウントするとその値幅は1.3670-0.8365
= 5,305ポイントになります。

②
1.3670 - 1.1640 (15 Nov '05)　この値幅は2,030ポイント。
このカウンタートレンドの波をもっと細かくラベリングしてもいいのですが
面白くないので割愛です。　
この年は例のアメリカのHIAという大きな要素、ならびに一連の米利上げ
プロセスがユーロからドルへの大規模な資金シフトが年間を通して見られた
わけです。

そして1.1640から始まる今の上昇波を①波に対する修正過程の一部と捉える
とするならば先ほどの②は...
a. 1.3670 - 1.1640
b. 1.1640 - ? ということで今はb波の形成途上で1.3670を越えること
なくｃ波のユーロ売り局面が到来することになります。

ただ、②波はすでに1.1640で終了していたという解釈も出来ないわけでも
ありません。というのは大きな上昇①波の値幅5,305ポイントに対する38.2
％戻しを計算すると1.1643となり、実際の安値1.1640とぴったり一致して
いるからです。

後者の考え方を取れば現在は③波の形成過程に突入したことになり、それ
が①波と同じ規模で展開すると仮定すると...1.1640+0.5305=1.6945なんて
いうとんでもない数値が出てきてしまいます。　今は1.3200付近ですから
ココからでも3,700ポイント上昇する余地があるなんてことになってしまい
ますが信じられますか？

マ、日柄分析とかもっと考慮に入れなければならない要素がいっぱいある
のは当然ですがこうなるとユーロを持たざるリスクについて真剣に検討
しなくてはならない局面になったのかも...

今朝方作ったフィボナッチテーブルで計算して出てきたターゲットは
0.8993.　

現在0.8970-75まで上げてきていますね...この動きも月末特有のパニック
が起因しているのでしょうか。

というわけでホント今月は潤わしてくれたこのクロスもそろそろポジション
を閉じるときがきたようです。

まだNY勢がきて本格的に動くまで時間もありますし0.9000に売り指値を
おいて出勤することにします。

途中決済したりメイクしなおしたりはありましたが基本的にはずっと
ロングをキープしてきたEUR/CAD。今朝、きれいさっぱりと1.4985で
利食い決済したのですが、さっき起きてみると想像はしていましたが
やはり1.5050付近まで上昇しています。

とにかく日足チャートでこんなに急激な陽線の連続する例はめったに
見たことがありません。これが今回のタイトルの所以です。

トレンドでないならば‘狂気の沙汰’とでも名づけましょうか。
でも週足チャートで見る限りまだ上昇トレンドは始まったばかりとも
解釈できます。　というのも1年以上にわたって展開していた大略1.35-
1.45のベースビルディングプロセスがここ3週間ほどで急激に終わりを
告げ、ウイークリーの一目の雲の上限を今月13日の週のNYクローズベース
で上抜けたばかりなのです。

ということは一気に大気圏から脱出しないと重力の重みにまた引きずり落
とされかねないわけで、投機筋からすれば安全圏に到達するためにも一気
に勝負をつけようとしているのがよくわかるような気がします。

これとよく似た現象が今欧州通貨VS米ドルで見られているのではないで
しょうか？

特に英ポンドは2週間ほど前でしたっけ、BOE四半期報告で今後の利上げに
ついてハト派的なスタンスを示したのをうけて今月11日には1.8517まで
落ちていたのにも関わらず2週間後の今は1.95台中盤まで買われています。
ざっと1,000ポイントも上昇しているのですからこれも狂気の沙汰としか
形容できない現象といえるのではないでしょうか？

この過程の背景については何回か触れているので敢えてここでは書きません
が今日のこの100ポイント以上にわたる上昇には先ほど発表されたネイション
ワイド住宅価格指数が予想を上回る強い数字を示したことに起因するもの
だと思います。

勢いのいい通貨がある陰で相変わらずチンタラやっているのはドル円。

ま、渡辺財務官が各国をまわり、懸命になって日本国債の売り込みをして
いて、海外の機関投資家の資金を呼び込む理由作り（ここまでいっては
あまりにも厳しすぎ？）のためにたまには円高にも振れるんですよみたいな
ジェスチャーに118円台から115円台に突っ込んだわけですがそれでも高々
300ポイント。所詮キャリートレードの調達通貨の地位に甘んじているので
すから仕方ないですけど...

こんなことを書いているとドル円をロングにしている多くの人たちから
お叱りを受けてしまいそうですが、キャピタルゲインの極大化が取引の最大
テーマである私としては‘山高ければ谷深し’の逆か、谷（=ドル下落）が
深ければ深いほどその後の山も高くなるというものです。

さて、いよいよ明日からは2006年最後の月。流動性の極端に低くなるクリス
マスシーズンに突入するまでに収益のメドをつけるべくスタートダッシュを
かけなければ...

長いながーいユーロカナダも一区切りつけるときがきました。

ウイークリーで見ればまだまだ1.51までは上昇する余地があるのは2つ前の
フィボナッチテーブルでも確信はしているのですがとにかくデイリーの
あまりの急激な上昇ぶりに警戒信号でまくりなのと、昨日のNYの高値が
1.4995と、5ポイント差で利食いができずそのあと50ポイントも落とすのを
目の当たりにしてはやはり確実に利食いをするのが一番と自分を納得させた
のです。　今月ももう最終日ですからね...評価益でなく実現益を計上する
ことにしました。

あと残るはAUD/CADのロング。　昨日ポジションの1/2は0.8925で利食った
のでもうこちらは気が楽です。0.9000で残り半分を利食う予定です。

ポンスイにも非常に興味があるのですが昨日の高値＠2.3585は2.3870-2.3327
の61.8％戻しを達成した水準でそこからきっちり60ポイントほど落としている
ので現在の2.3540レベルにはあまり興味は湧きません。　2.3480より下に
ロングエントリーの指値を置いて待つことにします。

ドル円は116.60が回復したらここ1週間のドル売りの底流から抜け出したと
判断してもいいのかもしれません。　でも一直線で上昇というよりは時間を
かけてじわじわ上げるイメージでいたほうがいいのかも...